VaR

VaR

VaRとはValue At Riskの略である。VaRとは損失を測定した数値のことである。通常、VaRは金額で表示される。VaRの数値が大きければ大きいほど、市場のリスクが大きいという意味である。逆にVaRの数値が小さければ小さいほど、市場のリスクが小さいという意味になる。1990年代初頭、ヨーロッパ諸国やアメリカ合衆国の金融機関は、VaRを使い始めた。現在では日本でもVaRはリスク管理のために使用されている。

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運用手法

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エクイティーロングショート戦略とは値上がりが期待できる割安な銘柄を買い、同時に値下がりが予想される割

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つなぎ売りとは中長期保有をしている現物株の短期的な下げ局面を予想した場合、値下がりによる評価損をする

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トップダウンアプローチとは経済金利為替などのマクロ的な投資環境の予測を基点とし、資産配分や業種別配分

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フィックスドインカムとは債券で収益を上げる戦略の１つである。割安な債券を買い（ロング）、割高な債券を

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リスクアービトラージとは合併アービトラージと呼ばれるイベントドリブン戦略の１つで、　買収される側の企