VaR

VaR

VaRとはValue At Riskの略である。VaRとは損失を測定した数値のことである。通常、VaRは金額で表示される。VaRの数値が大きければ大きいほど、市場のリスクが大きいという意味である。逆にVaRの数値が小さければ小さいほど、市場のリスクが小さいという意味になる。1990年代初頭、ヨーロッパ諸国やアメリカ合衆国の金融機関は、VaRを使い始めた。現在では日本でもVaRはリスク管理のために使用されている。

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運用手法

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マーケットニュートラル戦略とはロングとショートを同時に同額で行って市場リスクを極限まで軽減し、収益を

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スペキューレーションとは短期的な将来の予測に基づいて価格の変動から利益を得ようとする取引のことである

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アトリビューション分析とはパフォーマンスの貢献度分析、同要因分析とも呼ばれる分析手法で、パフォーマン

• 新興国投資

新興国投資とは中南米、東南アジア、中国、インド、東欧、ロシアなどエマージング市場と呼ばれる新興国に株

• コントラリアン

コントラリアンとは市場のトレンドとは逆に張る投資家やヘッジファンドのことである。具体的には相場が上が