デュレーション

デュレーション

デュレーションとは債券の利子やキャッシュフローを受け取れるまでの残在期間の平均を計算したものである。デュレーションは、債券の金利リスクを測定することができる。また金利が変動した場合、債券価格がどの程度変化するかを示す感応度の性格ももっている。これを表したものが、修正デュレーションである。

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運用対象

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