金利アービトラージ

金利アービトラージ

金利アービトラージとはアービトラージ戦略の１つで債券市場で先物と現物の金利差、または異なる２国間でも金利差を利用して利益を狙う運用戦略である。
理論上は金利差は同じでなければならないため、サヤと呼ばれる金利差が回帰すれば利益となる。
また長期金利と短期金利の金利差を利用して資金調達を短期で行い、運用を長期で行う長短金利アービトラージという手法もある。
金利の安い通貨で資金を調達し、金利に高い通貨で運用するのも金利アービトラージの一種といえる。

関連用語

運用手法

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